Управление рисками в сфере электронных банковских услуг

Одна из самых ярких современных тенденций в банковском деле — переход к электронному способу ведения бизнеса, кардинальным образом изменяющему соотношение между различными видами риска, с которыми сталкиваются банки. Эта проблема привлекла к себе пристальное внимание международных финансовых организаций, центральных банков развитых стран и крупнейших рейтинговых агентств.

Первое фундаментальное исследование провел в 1998 г. Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов¹. В ноябре 1999 г. была создана рабочая группа по электронным банковским услугам (результатом ее деятельности стали два доклада). На основе выводов этой группы Базельский комитет совместно с Банком международных расчетов приняли в мае 2001 г. важный рекомендательный документ; в нем были определены важнейшие категории рисков и зафиксированы основные принципы управления, которых следует придерживаться банкам, развивающим бизнес в новой сфере.

Значительное внимание различным аспектам данной проблематики уделено и в исследованиях других влиятельных межгосударственных организаций — Международного валютного фонда и Группы десяти². Центральные банки и банковские ассоциации развитых стран также изучают эти вопросы — к примеру, весьма обстоятельные доклады были подготовлены Федеральным союзом германских банков и Федеральным банком ФРГ. Естественно, не остались в стороне от проблемы рисков и рейтинговые агентства — Fitch IBCA и Standard & Poor’s. (См. врезку).

Попытаемся обобщить основные положения указанных документов и определить важнейшие подходы к анализу рисков в сфере электронных банковских услуг. Начнем с характеристики рассматриваемой сферы в качестве составной части электронного бизнеса и анализа новых тенденций, развивающихся в результате «цифровизации» банковского дела.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что электронные банковские услуги — вовсе не экзотический финансовый инструмент и не дополнительное направление банковской деятельности. Это новый способ осущемтвления банковских бизнес-процессов, суть которого состоит в проведении трансакций с помощью электронных сетей. В указанном смысле электронные банковские услуги, или е-банкинг, являются важной частью электронного бизнеса (к нему относятся такие направления, как онлайновое информационное обслуживание, эмиссия цифровых денег, электронные платежи и расчеты, а также депозитно-ссудные, валютные и инвестиционные операции, совершаемые электронным способом). Данное определение используется как обобщающее, оно подходит для всех форм электронного доступа клиентов к банковским услугам (см. рисунок).

Нередко термин «онлайн-услуги» употребляется в расширительном смысле, т. е. под ним подразумевают в том числе Интернет-услуги (например, когда приводятся данные о количестве онлайновых счетов в банках), хотя, строго говоря, это две разные формы банковского сервиса, предоставляемого через персональный компьютер. Первая появилась в начале 80-х годов, она означает проведение операций в закрытых электронных сетях с помощью специального программного обеспечения, а вторая стала развиваться позже — с середины 90-х, и ее принципиальной особенностью является наличие у клиента ПК, подключенного к Сети. В обоих случаях связь устанавливается по стационарным телефонным линиям (через аналоговый модем или цифровой адаптер).

Мобильные банковские услуги — яркий пример стирания границ между различными формами е-банкинга (на рисунке направления сглаживания различий показаны стрелками). Сотовые телефоны, персональные электронные секретари, портативные компьютеры в сочетании с беспроводной связью обеспечивают доступ в Сеть и дают возможность пользоваться Интернет-услугами (таким образом, последние перестают относиться исключительно к банковскому обслуживанию через персональный компьютер). Применяемый сейчас WAP-стандарт (протокол беспроводных приложений) считается переходным, на смену ему в среднесрочной перспективе придет UMTS-стандарт (универсальная мобильная телекоммуникационная система), характеризующийся гораздо более высокой скоростью передачи информации.

По оценке JP Morgan, уровень проникновения Web-банкинга вырастет в 2000-2003 гг. с 8 до 22% в странах Европейского союза и с 15 до 33% в США³. В ФРГ, по данным Федерального союза германских банков, количество онлайновых счетов увеличилось с 1,5 млн в 1995 г. до 10 млн в 1999 г.⁴(т. е. среднегодовые темпы прироста составили более 60%). Несмотря на такие впечатляющие показатели, значительный простор для экспансии сохраняется: в общем числе открытых в банках счетов доля указанных составляет менее 12%.

Столь стремительное развитие электронного способа проведения операций оказывает серьезное влияние на весь банковский бизнес. Выделяются следующие основные тенденции, набирающие силу в результате прогресса информационных технологий.

Ускоряется стандартизация предлагаемого клиентам сервиса и используемых финансовых инструментов. В результате рынок банковских услуг становится все более похожим на рынки товаров массового производства, т. е. наряду со значительным повышением эффективности на нем происходит серьезное обострение конкуренции. В то же время следует отметить, что процессы стандартизации проявляются гораздо слабее в областях ипотечного кредитования и доверительного управления активами, для которых необходимо серьезное консультирование; подобные услуги в обозримом будущем потребуют сохранения филиальной сети. Поэтому сейчас доминирует концепция интегрированной модели — банков, построенных по принципу clicks-and-bricks (щелчки мышкой как символ Интернета и кирпичи как обозначение традиционной экономики) и поддерживающих взаимодействие с клиентами по многим каналам.
Формируются новые сферы приложения банковского капитала, дающие возможность вести «перекрестные продажи» и таким образом укреплять лояльность клиентов. К этим сферам, связанным прежде всего с включением банков в В2В-сегмент электронной коммерции, относятся: организация удостоверяющих центров по выпуску сертификатов и подтверждению подлинности электронной цифровой подписи; создание электронных систем предъявления счетов к оплате, взаимодействующих с электронными системами оплаты повторяющихся счетов; участие в функционировании онлайновых бирж и торговых площадок в качестве партнера, обеспечивающего финансовую сторону Интернет-торговли; создание собственных систем Web-закупок оборудования и материалов, оказание подобных услуг своим клиентам и т. п.
Расширяется доступ к наиболее перспективным индивидуальным клиентам (имеющим достаточно высокие уровень образования и размер доходов).
Деятельность банков концентрируется на тех направлениях, которые относятся к области их ключевой компетенции (посредством кооперации со многими партнерами в процессе создания и функционирования крупных Web-порталов и передачи технически сложных разработок на сторону).
Развиваются методы систематического анализа больших массивов клиентских данных, позволяющие определять персональные особенности поведения клиентов (при осуществлении платежей, внесении средств в депозиты, инвестировании в ценные бумаги, обращении за ссудами и т. д.) и выстраивать схему банковского обслуживания «с глазу на глаз».

В настоящее время сформировалось несколько моделей онлайнового банковского бизнеса:

Интернет-подразделение традиционного банка, дополняющее сеть филиалов и телефонных центров;
Интернет-банк, учрежденный офлайновым банком в виде самостоятельного юридического лица со своей торговой маркой (в Германии такие финансовые учреждения называют директ-банками);
виртуальный банк (аналог Интернет-банка, организованный небанковской компанией — чаще всего страховой или технологической);
агрегатор электронного финансового супермаркета (банк, осуществляющий Web-продажи как своих, так и предлагаемых другими финансовыми институтами услуг).

Наиболее распространенными являются первые две модели, причем Интернет-подразделение обычно используется для операций на внутреннем финансовом рынке, а Интернет-банк — для выхода за границу (в первую очередь на рынки развивающихся стран), поскольку именно он обеспечивает необходимую для зарубежной деятельности гибкость в использовании инструментов, установлении тарифов и отборе клиентов.

Экспансия ведущих мировых банков в обеих формах (офлайновой и онлайновой) имеет для национальных банковских систем развивающихся стран одинаковые последствия. Сильные иностранные банки «снимают сливки», привлекая самых надежных клиентов (как состоятельных индивидуальных вкладчиков, так и дочерние компании крупных западных корпораций) и сосредотачивая в своих руках высокоприбыльные операции по финансированию экспорта. Местным же банкам остается более рискованный бизнес, за счет чего повышается общий уровень системного риска в банковской сфере. Обострение конкуренции вынуждает ведущие национальные банки уделять серьезное внимание новым технологиям и создавать свои Интернет-подразделения (в последнее время это характерно для банков Бразилии, Гонконга и Сингапура).

Перевод банковского дела в электронное измерение обуславливает модификацию классической взаимосвязи между ростом концентрации капитала и ослаблением конкуренции, причем оказываемое воздействие весьма неоднозначно. Развитие е-банкинга приносит значительные выгоды в первую очередь крупным банкам. Они получают возможность привлечь многих клиентов из сферы малого и среднего предпринимательства, традиционно тяготевших к малым и средним банкам (так как уменьшаются удельные расходы на обработку клиентской информации, необходимую для присвоения кредитного рейтинга). Следует подчеркнуть, однако, что этот эффект наиболее заметен в отношении стандартных ссуд (трансакционного типа). Что же касается других, сложных видов кредита, базирующихся на тесных взаимоотношениях между банком и клиентом, то здесь указанная закономерность действует гораздо слабее. Кроме того, именно крупные банки обладают серьезными финансовыми ресурсами, необходимыми для комплексного внедрения новейших информационных технологий. Наконец, они способны гораздо быстрее окупить затраты на такие проекты, поскольку могут распределить их на множество клиентов, за счет чего повышение тарифов окажется незначительным.

С точки же зрения конкурентной ситуации картина еще сложнее. С одной стороны, конкуренция обостряется, поскольку снижаются входные рыночные барьеры (во-первых, Интернет не признает национальных границ и часовых поясов, а во-вторых, повышается информационная прозрачность, в том числе за счет сокращения затрат клиентов на поиск необходимых сведений). С другой стороны, происходит ослабление конкуренции вследствие увеличения издержек на переход из одного банка в другой (высокоэффективные технологии позволяют предоставлять все более широким слоям клиентов персонально настроенные пакеты услуг, «привязывая» их таким способом к банку) и роста минимального уровня постоянных расходов, требуемых для реализации электронных бизнес-решений. Наконец, появление принципиально новых каналов финансового обслуживания, создаваемых в процессе вертикальной консолидации банков с нефинансовыми партнерами (такими как телекоммуникационные и медиа-корпорации), способно кардинально изменить расстановку сил в банковской сфере, поскольку в этом случае будут преодолеваться уже не только межгосударственные, но и межотраслевые границы. Считается, что общим результатом все же станет ужесточение конкуренции.

Подводя итоги вышеизложенного, можно отметить следующие основные черты, присущие сфере электронных банковских услуг и оказывающие важное влияние на соотношение отдельных категорий банковского риска:

выход за пределы отдельных стран и за пределы финансового сектора в целом, требующий сотрудничества учреждений банковского надзора с надзорными органами других стран и отраслей;
сильная зависимость от прогресса информационных и коммуникационных технологий, что приводит к резкому увеличению стратегических и операционных рисков;
динамичность развития, отражающаяся в сокращении инновационных циклов (с точки зрения как финансовых инструментов, так и банковских технологий) и, следовательно, в повышении значения стратегического риска;
рост ориентированности на клиентов в связи с уменьшением информационных асимметрий (неравномерности распределения информации между банками и клиентами), что ведет к увеличению правового и репутационного рисков;
обострение конкуренции в банковском бизнесе, влекущее за собой повышение общего уровня системного риска.

Указанные особенности будут подробно рассмотрены в следующей части статьи.

Продолжение следует.

Мария Грачева — кандидат экономических наук, заместитель главного редактора журнала «Мир электронной коммерции»/ eCommerce World, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, e-mail: grach@osp.ru

Доклады и исследования, посвященные различным аспектам проблемы рисков в сфере электронных банковских услуг

Базельский комитет по банковскому надзору: «Управление рисками в сфере электронных банковских услуг и электронных денег«, март 1998 г.; «Проблемы банковского надзора в сфере транснациональных электронных банковских услуг«, сентябрь 2000 г.; «Проблемы банковского надзора при управлении рисками в сфере электронных банковских услуг«, октябрь 2000 г.; «Принципы управления рисками в сфере электронных банковских услуг«, май 2001 г.
Международный валютный фонд: «Международные рынки капитала: явления, перспективы и ключевые проблемы», сентябрь 2000 г.
Группа десяти: «О консолидации в финансовом секторе», январь 2001 г.
Федеральный союз германских банков: «Исследование онлайнового банковского дела и электронной коммерции», октябрь 2000 г.; «Е-коммерция как банковская услуга», октябрь 2000 г.
Федеральный банк ФРГ: «Электронные банковские услуги с точки зрения банковского надзора», декабрь 2000 г.
Fitch IBCA: «Интернет-банкинг: отделить мифы от реальности», май 2000 г.
Standard & Poor’s: «Европейские банки мужественно встречают Интернет», август 2000 г.

¹ Банк международных расчетов (БМР) в Базеле создан в 1930 г. по Гаагскому соглашению о германских репарациях. БМР — орган консультаций и сотрудничества центральных банков, который ведет исследовательскую работу, координирует системы банковского надзора и является источником чрезвычайных кредитов центральным банкам. В настоящее время право голоса на общих собраниях имеют 49 центральных банков, а на последнем таком собрании (в 2000 г.) присутствовали представители 99 центральных банков. Базельский комитет по банковскому надзору при БМР создан в 1974 г.

² Группа десяти (G-10) — группа ведущих развитых стран — членов Международного валютного фонда (США, ФРГ, Великобритания, Франция, Япония, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды, Швеция), принявших в 1962 г. обязательство в рамках общего соглашения о займах кредитовать друг друга в национальных валютах; в 1984 г. к ним присоединилась Швейцария. Эта группа играет заметную роль в международной валютной системе; из представителей входящих в нее стран образован Базельский комитет по банковскому надзору.

³ JP Morgan. Online Finance Europe. 2 June 2000. P. 29, 37.

⁴ Bundesverband deutscher Banken. E-Commerce als Bankdienstleistung. Oktober 2000.