Павел Самохвалов: «Операционные риски сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов»
Павел Самохвалов: «Операционные риски сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов»

Управление рисками жизненно важно для любого банка, однако направления риск-менеджмента существенно различаются по степени развитости. Во многом это обусловлено тем, что банковские риски различны по своей природе. К примеру, кредитный риск — это риск невозврата кредита, рыночные риски связаны с изменением стоимости ценных бумаг и прочих активов, а операционные риски могут быть вызваны широким набором причин: это и несовершенство бизнес-процессов, и ошибочные действия сотрудников, и отказы ИТ-систем, и хищения, и мошенничество.

Последнее направление риск-ме­недж­мента на российском рынке развито гораздо менее, нежели прочие. «Бинбанк», внедривший комплексную систему управления операционными рисками на базе решения SAS OpRisk Management, можно считать одним из пионеров.

«Операционные риски наименее очевидны, они сложны и многогранны, именно поэтому управление ими требует особых подходов», — считает Павел Самохвалов, директор департамента рисков «Бинбанка». Чтобы управлять операционными рисками, необходимо понимать их источники, причины и степень воздействия на деятельность банка. Этого можно добиться, лишь создав качественную базу инцидентов за достаточно длительный срок. При этом организационных методов, сводящихся к сбору периодической отчетности, может оказаться недостаточно. Необходимо профессиональное решение, обеспечивающее удобный интерфейс регистрации инцидентов любым сотрудником банка, с поддержкой последующих бизнес-процессов операционного риск-менеджмента, вплоть до аналитики и расчета уровня операционных рисков с использованием сложнейших эконометрических методов и моделей.

Внедрение средств управления операционными рисками, кроме собственно желания минимизировать потери, мотивировалось еще и тем, что Центробанк России последовательно внедряет в нашей стране рекомендации Базельского комитета по управлению банковскими рисками, в том числе операционными. В документах Basel II предопределены три метода оценки операционных рисков: метод базовых показателей (Basic Indicator Approach), стандартизированный метод (Standardised Approach) и усовершенствованный метод (Advanced Measurement Approach). В рамках третьего метода банк может самостоятельно оценивать собственные операционные риски. Разумеется, для применения этого метода необходимы качественные данные по всем направлениям операционных рисков и разрешение ЦБ на использование этого метода при формировании обязательной отчетности.

«Очевидно, что мы держали в уме рекомендации Basel II, принимая решение о внедрении весьма дорогостоящей системы», — признает Самохвалов. В июле прошлого года ЦБ РФ ввел операционный риск в норматив достаточности капитала, что существенно повысило требования к капиталу банков. Несмотря на то что регулятор предусмотрел переходный период, с июля 2012 года банки будут обязаны при расчете достаточности капитала учитывать операционные риски в полном объеме.

При этом ЦБ предусмотрел использование стандартизованного метода оценки операционного риска: положительный ежегодный валовый доход за предыдущие три года усредняется и умножается на 0,15. Однако даже та небольшая статистика, которую «Бинбанку» удалось собрать за предшествующие периоды, позволила оценить уровень его операционных рисков, причем оценка получилась гораздо ниже оценки Центробанка.

Какова цена вопроса? «Если рассчитывать на динамичное развитие банка, то расчет по формуле ЦБ и по собственным данным позволяет говорить, что нагрузка на капитал отличается на десятки миллионов долларов», — уверен Самохвалов. Для более крупных структур речь может идти и о сотнях миллионов — это значительные цифры.

Однако в конце прошлого года ЦБ РФ в рекомендациях по оценке и управлению рисками заявил, что усовершенствованные методы оценки, проводимые банками самостоятельно, также будут возможны. Получение такого разрешения, вероятно, станет для многих банков крайне важной задачей. Чтобы использовать усовершенствованный метод, банк как минимум должен иметь систему управления рисками профессионального уровня и глубокую статистическую базу инцидентов. «Если банк эффективно управляет операционными рисками, его потери будут гораздо ниже 15%», — подчеркнул Самохвалов.

Решив свою приоритетную задачу в области управления операционными рисками, «Бинбанк» рассматривает перспективы расширения системы на другие направления риск-менеджмента.